Angelo Vertti, 7 de julho de 2021

Таким образом, анализируется ценовая зона, после пробития которой в обратную объемам сторону, появляются факторы для срывов стопов, а значит, и для образования импульса. Кластерный анализ в трейдинге — исследование объемов сделок на ценовых уровнях. Это довольно важная информация, поскольку на ней строятся торговые системы для кластерного анализа, поэтому рассмотрим здесь основные типы баров. Кластерный анализ на рынке позволяет определять моменты повышенной торговой активности в виде данных объема, где крупные рыночные игроки набирали свои позиции.

• Представляет собой классическую форму интерпретации рыночной информации.
• Он может быть осуществлен на различных рынках, таких как акции, фьючерсы, опционы, валюты и другие.
• Использование для работы на рынке одних только кластеров невозможно, обязательно нужно применять другие разнообразные инструменты.

ПО имеет несколько сильных преимуществ перед конкурентами. В частности позволяет трейдеру проводить анализ рынка сразу с разных ракурсов. Имеет функции, отображающие срез рынка в нескольких плоскостях. Основная суть анализа по кластерам состоит в том, что трейдер может наблюдать за работой своих коллег прямо изнутри ценовых баров. Его по праву считают одним из самых детальных по сравнению с другими анализом.

Программы для построения кластерных графиков

Достаточно лишь подсчитать общую дельту, просуммировав продажи и покупки. Если дельта отрицательна, то рынок перепродан, на нём избыточными являются сделки на продажу. Когда же дельта положительна, то на рынке явно доминируют покупатели.

Образованный уровень будут удерживать продавцы или покупатели в зависимости от ситуации, а мы можем от него войти в сделку с меньшим риском. Есть и другие, менее известные разработки для MQL4, я работал только с этими тремя. В идеале вам нужно анализировать профиль и кластеры по фьючерсным контрактам на валюту, если вы торгуете Forex, поскольку по тикам информация неточная.

Знакомство, подготовка к торгам и первые сделки
В течении этой недели наша задача подготовиться к торговле. Мы изучим устройство биржи и инструменты, которыми будем торговать. Научимся работать с программным обеспечением и искать нужную для работы информацию.

• Обучайтесь трейдингу на практике по отточенным годами методикам подготовки профессиональных трейдеров.
• Одним из самых серьезных недостатков сервиса трейдеры считаю визуальное оформление.
• Для удобного восприятия информации объемы, превышающие средние показатели.
• Тогда TPO и TPO Range становятся своеобразными фильтрами, которые способны показать трейдеру такие контрольные точки на графике, как ключевые уровни поддержки и сопротивления.
• Современные трейдеры используют стратегии, основанные на изменении объема торгов, эффективно применяя их на разных рынках и временных интервалах.
• По внешнему виду индикатор представляет собой гистограммы из кластеров (баров).

Как нам узнать, что происходило внутри свечи и спровоцировало ее образование. Какое количество контрактов было продано и куплено по каждой из ценовых котировок? Ведь эти данные могут существенно помочь нам понять ценовое движение и прогнозировать его дальнейшее движение. Такое метод графического отображения и анализа существует кластерный анализ трейдинг и называется он Кластерный Анализ. Момент, когда сделка на рынке становится активной, то есть покупатель и продавец согласились на цену контрагента, тут же фиксируется в обезличенной таблице. КА предполагает распределение всех зафиксированных сделок по кластерам, то есть с определением их отличительных особенностей.

Инструменты кластерного анализа

Существует много разных платформ, в которых можно представить график в виде кластеров. Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных платформ, к тому же еще и бесплатную, которая называется Ninja Trader. Андрей Демченко
Андрей один из самых опытных трейдеров в Школе Трейдинга А-Лаб. Пришел в школу в 2012 году, он воспитал большое количество трейдеров, которые успешно торгую по сегодняшний день.

Кластерный анализ объёмов в трейдинге

Ведь каждый из этих рыночных ордеров на продажу в итоге был закрыт лимитным ордером на покупку. То же самое с зелеными полосами (здесь каждый рыночный ордер на покупку был закрыт лимитным ордером на продажу). Итак, мы смотрим не на цвет горизонтальной полосы объёма, а на её размер, и этот размер говорит нам о том, насколько велик интерес трейдеров к данному ценовому уровню. Сам цвет полосы для меня никакого значения не имеет, красный он или зеленый – неважно. Суммарное число сделок совершенное в данный момент времени по данной цене. Именно этот показатель имеет значение и говорит нам о степени интереса участников рынка к данному ценовому уровню.

Программы для кластерного анализа

В таких ситуациях можно пользоваться дополнительно трендовыми индикаторами, которые подтвердят наличие одностороннего движения. Покупатели всегда хотят приобрести товар подешевле (в нашем случае, ту или иную валюту). Соответственно, между этими двумя группами всегда идет торг и как только удается договориться, появляется тик на графике Форекс. Перед тем, как мы перейдем к практической части, немного теории. Итак, рынок – это место встречи продавцов и покупателей.

Новые стратегии форекс

При анализе такого графика мы не имеем никакой информации о совершенных сделках (кроме как сведений о том, вырос рынок или упал). Мы видим лишь конечные точки (по окончании временного периода). Любая сделка на бирже – это надежда на то, что рынок будет двигаться в какую-то сторону. Например, чем больше желающих купить, тем быстрее рынок двигается вверх. При этом покупатели вынуждены входить в рынок по все более высоким ценам, потому что контрактов на продажу на определенном уровне не хватает для того, чтобы удовлетворить спрос. Если максимально просто, то наша задача при анализе профиля кластеров — найти крупный объем.

В таких ситуациях можно дождаться момента, когда рынок перейдет к тренду и тогда «поймать» хорошее движение. Те, кому это удается, могут рассчитывать на достаточно неплохой профит. В ситуациях, когда кластер на Форекс имеет критическое значение, вполне возможно, что приближается разворот тенденции. Самый удобный вариант применения такого метода прогнозирования наблюдается тогда, когда на рынке флет. Дело в том, что кластер представляет собой определенные уровни, отражающие объемы длинных и коротких позиций. По большому счету, мы имеем дело с целой группой отдельных дельт, с помощью которой можно понять, у кого преимущество на рынке.

Особенности работы программ кластерного анализа

Каждый день открывая терминал мы видим график изменения цены за определенный временной промежуток. Отметим, что график по оси Х можно построить не только по временному периоду, но также и по ряду других критериев (размер объема, кол-во тиков, величина бара и многие другие). Но в дополнение к ним – для торговли объемом основным методом анализа является кластерный анализ. Кластерный анализ – это наиболее точный и наиболее детальный вид анализа, так как основой для анализа является каждая сделка, которая происходит на бирже. График цены представленный в виде кластеров называем кластерным графиком. На кластерах наглядно представлена ситуация, как ведут себя влиятельные участники рынка – ориентированы на покупку или продажу, какие цены актуальны для них.

Еще один недостаток заключается в том, что в кластерном анализе учитываются тиковые объемы, которые, в целом, не показывают объем денежной массы в сделках, а лишь количество сделок. Соответственно, мы не знаем, куда именно смотрят большие деньги, а имеем лишь представление о том, в какую сторону смотрит большинство игроков в данный момент. Для того, чтобы понимать, как правильно анализировать кластеры на Форекс давайте разберем еще одну интересную ситуацию. Боковая тенденция наблюдается тогда, когда растут объемы, но общая дельта находится в нисходящей тенденции.

Если преобладает количество рыночных ордеров на продажу, то полоса объёма становится красной. Однако при правильном подходе, кластерный анализ может стать отличным инструментом, позволяющим понимать рыночную ситуацию и принимать взвешенные и наиболее верные торговые решения. Как видно из приведенных примеров, кластерный анализ дает нам возможность входить более осмысленно от уровней поддержки и сопротивления, т.к. Это не просто мифические линии, который каждый может нарисовать немного по-своему, а зоны, которые подтверждены объемом. И каждое самое маленькое движение цены (тик),  является тем  ходом к компромиссу – ценовому уровню — который в данный момент устраивает обе стороны.